目录


第一章 交易理念

第一节 交易原则
一、生存与发展
二、胜率与赔率
三、方向与位置
第二节 交易方法
一、大数法则
二、均值回归
三、极值爆表
第三节 风险管理
一、风险的概念
二、风险的特征
三、风险的类型
四、风险的应对


第二章 市场微观结构

第一节 市场微观结构
一、市场微观结构的概念
二、市场微观结构的内容
第二节 市场质量
一、市场有效性
二、市场稳定性
三、市场流动性
第三节 交易机制
一、订单形式原则
二、交易离散构件
三、价格确定机制
四、价格稳定机制
五、交易信息披露
六、交易支付机制
第四节 中国证券市场的微观结构
一、交易时间和交易品种
二、订单形式
三、交易离散构件
四、涨跌幅限制
五、竞价与成交
六、开盘价与收盘价
七、交易信息披露
八、大宗交易
九、债券交易
十、融资融券交易


第三章 交易决策·量价时
第一节 量
一、成交量的概念
二、成交量的特征
三、量和价的关系
第二节 价
一、卡位思维
二、三大前提
三、对数坐标
第三节 时
一、市场周期
二、K线周期
三、周期互动


第四章 交易决策·形

第一节 走势
一、走势的概念
二、走势的划分
第二节 N字结构
一、什么是N字结构
二、两大基本买点
三、终极买点
四、“突破”是个伪命题
第三节 波浪理论
一、波浪理论的主要原理
二、波浪理论的三大阶段
三、波浪理论的三大买点

第五章 交易决策·趋

第一节均线的概念
一、均线的公式
二、均线的周期
三、均线的特点
第二节 均线的变化
一、单均线扭转
二、双均线交叉
三、多均线组合
第三节 均线的聚散
一、均线与价值
二、爆米花过程
三、均线的聚散
第四节 均线的用法
一、葛兰威尔八大法则
二、葛兰威尔与波浪理论


第六章 交易决策·指
第一节 MACD的概念
一、MACD的由来
二、MACD的公式
三、MACD的参数
第二节 MACD与均线的关系
一、MACD的原理揭秘
二、MACD的0轴内涵
第三节 MACD的形态要领
一、背离的威力
二、2B法则与背离的关系
三、MACD与波浪的关系
第四节 MACD的柱子变化
一、MACD的四大经典柱子
二、MACD的多空临界状态
三、MACD的多空临界指标
第五节 MACD与套利的隐秘联系
一、“三利”公式
二、投机和套利
三、MACD、投机和套利的联系


第七章 交易执行

第一节 资金管理
一、鞅策略和反鞅策略
二、凯利公式
三、固定分数法
四、固定比率法
第二节 算法交易
一、算法交易简介
二、交易成本分析
三、算法交易策略


第八章 交易评估

第一节 绩效评估
一、收益率
二、夏普比率
三、最大回撤
第二节 交易模拟
一、净值曲线评估现在
二、模拟K线预演未来