<p></p><p></p><p>内容简介 <br/>本书详尽地描述了基于VaR的金融风险管理。全书共有23章，由5部分组成，分别为机缘、基石、系统、应用和结论。“机缘”解释了为什么选择这样一个时机和为什么需要引入基于VaR的金融风险，“基石”介绍了VaR风险管理的基础理论与基本方法，“系统”介绍了这一风险管理方法的体系，而 “应用”列举了当前使用这一系统的状况和问题，最后，给出了“结论”。本书汇总了作者多年来从事“金融风险管理”课程教学的内容和当前的一些研究工作成果。每一章均给出了思考与练习题，并提供了两个综合性大作业。 <br/>本书配备多媒体教学课件和教学科研支持网站，可作为普通院校经济管理专业和财经类院校本科生、研究生“金融风险管理”课程的教材，也可以作为业内培训教材或参考书。<br/>&nbsp;目录<br/>序<br/>前言<br/>第一部分机缘<br/>第1章导论<br/>第2章从金融灾难事件中得到的教训<br/>第3章巴塞尔委员会的监管条例<br/>第4章公允值会计与VaR风险管理机制<br/>第二部分基石<br/>第5章金融市场回报的统计量<br/>第6章“险阵”的波动率与相关性预测<br/>第7章现金流映像<br/>第8章线性头寸的风险度量<br/>第9章后测检验<br/>第10章非线性头寸的风险值度量<br/>第三部分系统<br/>第11章结构化蒙特卡洛模拟<br/>第12章压力试验<br/>第13章信用风险<br/>第14章流动性风险<br/>第15章市场变量分布的非正态性和分位点方法<br/>第四部分应用<br/>第16章利用VaR控制和度量风险<br/>第17章利用VaR进行主动式的风险管理<br/>第18章操作风险管理<br/>第19章集成式风险管理<br/>第20章VaR在投资管理中的应用<br/>第21章险阵数据组的相关统计问题<br/></p>

[此贴子已经被wesker1999于2008-6-5 16:32:56编辑过]