<br/><p>课程主要内容：</p><p>第一章&nbsp;&nbsp;&nbsp; 导论</p><p>1.1&nbsp;&nbsp;&nbsp; 金融与金融系统</p><p>1.2&nbsp;&nbsp;&nbsp; 金融经济学的研究对象</p><p>1.3&nbsp;&nbsp;&nbsp; 金融经济学发展的历史演进</p><p>1.4&nbsp;&nbsp;&nbsp; 金融经济学与其他学科的关联</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>第二章&nbsp;&nbsp;&nbsp; 期望效用理论</p><p>&nbsp; 2.1 个体行为决策准则</p><p>&nbsp; 2.2&nbsp; VNM期望效用函数</p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp;</p><p>第三章&nbsp;&nbsp;&nbsp; 个体的风险态度极其度量</p><p>&nbsp; 3.1 风险态度</p><p>&nbsp; 3.2 风险厌恶的度量</p><p>&nbsp; 3.3 风险厌恶度度量的性质</p><p>&nbsp; 3.4 几种常用的效用函数</p><p>&nbsp; 3.5 随机占优</p><p>&nbsp;</p><p>第四章&nbsp;&nbsp;&nbsp; 资产组合理论</p><p>&nbsp;4.1 两资产模型下的最优资产组合选择</p><p>&nbsp;4.2 最优资产组合的性质—比较静态分析</p><p>&nbsp;4.3 多资产模型下的最优资产组合的性质</p><p>&nbsp;</p><p>第五章&nbsp;&nbsp;&nbsp; 均值-方差偏好下的投资组合选择</p><p>&nbsp;5.1 均值-方差分析的假设条件</p><p>&nbsp;5.2 资产收益与风险的度量</p><p>&nbsp;5.3 两资产模型下的有效组合前沿</p><p>&nbsp;5.4 加入无风险资产的均值-方差有效组合前沿</p><p>&nbsp;5.5 有效组合前沿的性质</p><p>&nbsp;5.6 两基金分离定理</p><p>&nbsp;</p><p>第六章&nbsp;&nbsp;&nbsp; 资本资产定价模型</p><p>&nbsp; 6.1 无风险借贷及其对投资组合有效集的影响</p><p>&nbsp; 6.2 标准的资本资产定价模型</p><p>&nbsp; 6.3 特征线模型</p><p>&nbsp; 6.4 资本资产定价模型的扩展</p><p>&nbsp;</p><p>第七章&nbsp;&nbsp;&nbsp; 套利定价理论</p><p>&nbsp; 7.1 资产收益风险的因子模型</p><p>&nbsp; 7.2 精确因子模型与套利定价理论</p><p>&nbsp; 7.3 极限套利与APT</p><p>&nbsp; 7.4 极限套利与均衡</p><p>&nbsp; 7.5 作为套利结果的APT</p><p>&nbsp;</p><p>第八章&nbsp;&nbsp;&nbsp; Arrow-Debreu经济</p><p>&nbsp;8.1 Arrow-Debreu证券市场</p><p>&nbsp;8.2 状态价格</p><p>&nbsp;8.3 市场的完全化</p><p>&nbsp;8.4 参与者的优化</p><p>&nbsp;8.5 市场均衡</p><p>&nbsp;</p><p>第九章&nbsp;&nbsp;&nbsp; 套利与资产定价</p><p>&nbsp; 9.1 一般市场结构</p><p>&nbsp; 9.2 套利</p><p>&nbsp; 9.3 无套利原理</p><p>&nbsp; 9.4 资产定价基本原理</p><p>&nbsp; 9.5 风险中性定价与鞅</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;第10章 期权定价理论及其应用</p><p>&nbsp; 10.1 期权</p><p>&nbsp; 10.2 期权价格的性质与界</p><p>&nbsp; 10.3 美式期权以及提前执行</p><p>&nbsp; 10.4 完全市场中的期权定价</p><p>&nbsp; 10.5 期权与市场完全化</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;第11章 完全市场中的资源配置与资产定价</p><p>&nbsp; 11.1 完全市场中的均衡</p><p>&nbsp; 11.2 最优配置与风险分担</p><p>&nbsp; 11.3 代表性参与者</p><p>&nbsp; 11.4 加总</p><p>&nbsp; 11.5 基于消费的资本资产定价模型</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;第12章 不完全市场中的资源配置与资产定价</p><p>&nbsp; 12.1 消费与证券价格</p><p>&nbsp; 12.2 约束下的最优配置</p><p>&nbsp; 12.3 实质完全市场</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;第13章 完全市场下的公司财务理论</p><p>&nbsp; 13.1 存在生产机会的Arrow-Debreu经济</p><p>&nbsp; 13.2 公司的投资决策</p><p>&nbsp; 13.3 融资决策</p><p>&nbsp; 13.4 基本框架外的公司财务</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;第14章 不完全市场下的公司财务理论</p><p>&nbsp; 14.1公司融资中的代理成本</p><p>&nbsp;&nbsp;14.2 信息不对称与公司融资</p><p>&nbsp; 14.3 公司财务的金融契约理论</p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; 第15章 资本市场理论（一）</p><p>&nbsp; 15.1 市场有效性</p><p>&nbsp; 15.2 有效市场的类型</p><p>&nbsp; 15.3 市场有效性检验</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; 第16章&nbsp; 资本市场理论（二）</p><p>&nbsp; 16.1 资本市场之谜</p><p>&nbsp; 16.2 资本市场之谜的经典理论解释</p><p>&nbsp; 16.3 资本市场之谜的行为金融解释</p><p>&nbsp;</p>