如题，我想用rugarch包算时间序列的garch模型，包括外生变量，请问该如何编，我的程序问题在哪里。
数据见附件，1.我的变量维度是时间和国家，2.核心变量是 股指年收益率，3.外生变量是第9,10列数据。
aa<-read.csv("aa.csv",stringsAsFactors=F)
library(rugarch)
spec = ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1),external.regressors =aa[,9:10] ),
mean.model = list(armaOrder = c(1, 1),include.mean = TRUE, arfima = FALSE,external.regressors =aa[,9:10] ),
distribution.model = "sged")
fit= ugarchfit(spec = spec,aa[,c(1:2,4)])
fit

报错：
Error in optim(init[mask], armaCSS, method = optim.method, hessian = TRUE,:
'vmmin'的初始值不能为无穷大

结果里面根本没有外生变量的系数
程序错在哪里？
我的程序还有其他的问题吗？比如我没有特别强调 变量id=（时间，国家），这样我一直有疑惑。
求大神解答！