张宗新 (作者) 第1版
丛书名: 金融专业硕士核心课程系列教材
平装: 348页
语种： 简体中文
开本: 16

作者简介
张宗新，复旦大学金融研究院金融学教授，主要从事证券市场研究
1998年、2002年分别获得吉林大学经济学硕士、博士学位，2002—2004年在复旦大学从事博士后研究工作，并获得复旦大学优秀博士后称号
在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》等核心刊物发表论文60余篇
目录
前言
第一章证券投资的专业化基础
第一节投资专业化和机构投资者的兴起
一、证券市场快速发展是专业化投资分析的基本前提
二、机构投资者的兴起是专业化投资分析的市场需求
第二节证券投资与投资分析
一、投资行为的内涵解析：基于证券分析的视角
二、证券投资分析的三大功能
三、内在价值和市场价格
四、证券分析师
第三节专业化证券投资管理方式
一、自上而下和自下而上
二、积极投资和消极投资
三、定性分析和定量分析
第四节证券投资分析与管理：风险视角
一、首先应该“彻底的分析”
二、投资的第二要素是应“避免损失”
三、投资的第三要素是关注“适当期望”
本章小结
本章思考题
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第十二章金融工程与投资风险管理
第一节衍生证券在投资管理中的应用
一、调整投资组合风险和收益分布
二、衍生工具在资产组合调整中的应用
三、对投资组合现金流入和流出进行套期保值
四、利用衍生工具控制系统风险与非系统风险
第二节股指期货的投资管理策略
一、股指期货的套期保值策略
二、股指期货的套利策略
第三节VaR在风险管理中的应用
一、VaR的定义
二、VaR估计方法
三、应用举例：基于Garch模型族的动态VaR估计
第四节压力测试在风险管理中的应用
一、压力测试分析框架
二、应用举例：基于情景分析和MonteCarlo模拟的基金投资组合压力测试
第五节极值理论在风险管理中的应用
一、极值理论
二、极值理论在VaR中的应用
本章小结
本章思考题
参考文献