最近本人在学习VAR模型，遇到了以下几个问题：
其一，VAR模型对时间序列数据的要求是否必须为平稳的时间序列变量，论坛上说法并不一致，有的说VAR模型是平稳的时间序列模型，所以变量必须是平稳的；有的说，不平稳进行协整之后再做VAR；我看陈强老师第二版的《高级计量经济学》第二版383页的案例，并没有检验数据的平稳性和协整关系。
其二，如果Granger检验表明，变量之间不存在Granger因果关系，那么还有必要选择VAR模型吗？或者有没有替代的模型？
其三，使用VAR模型确定最优滞后阶数的FPE、AIC、GQIC、SBIC（LR除外）均表明最优滞后阶数为1阶，这表明什么？此时使用VAR模型的正确性？有没有替代模型？
本人刚刚接触这方面，遇到了多种问题和疑问，希望坛友和各位老师能够一一解答，附件为陈强老师对应的案例的数据，下边的程序是陈强老师的部分程序，以上如有理解不对的地方还请坛友和老师包涵，请不吝赐教，非常感谢！
//下边是程序
view browse https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... e=1&authorid=658940
//上边是一个连接的讲解
//下边是陈强老师做VAR模型的部分程序[/code]
clear
use C:\Users\Administrator\Desktop\陈强的数据\varexample, clear
set more off
//平稳性检验，陈老师的书上没有进行平稳性检验
dfuller fedfunds
dfuller inflation
dfuller unrate
//检验结果表明，案例上的数据并不是平稳的
tsline inflation unrate fedfunds, lpattern("-" "-") xline(169)
varsoc inflation unrate fedfunds if date <= tq(2002q1), maxlag(13)
var inflation unrate fedfunds if date <= tq(2002q1), lags(1/5)
[/code]