目录：

1 引言
1.1 金融理论的发展
1.2 金融工程技术的发展以及信息技术的影响
1.3 信息技术与金融工程教学的改革
1.4 本书的背景和安排
【参考文献 】

2 金融衍生产品介绍
【知识点 】
2.1 远期
2.2 期货
2.3 互换
2.4 期权
2.5 本章小结
【练习题 】
【参考文献 】

3 资产定价基本概念
【知识点 】
3.1 资产定价方法的一般表述
3.2 套利与资产定价
3.3 风险中性概率与资产定价
3.4 本章小结
【练习题 】
【参考文献 】

4 简单期权的离散模型定价
【知识点 】
4.1 单时期二叉树模型
4.2 两时期二叉树定价模型
4.3 多时期二叉树定价模型
4.4 美式看涨期权的二叉树定价模型
4.5 有红利支付的欧式看涨期权
4.6 本章小结
【练习题 】
【参考文献 】
【附注 】

5 简单期权的连续时间模型定价
【知识点 】
5.1 布莱克一斯克尔斯（B-s）公式的提出与发展
5.2 股票价格的变化过程
5.3 伊藤引理
5.4 B-S公式的假设和推导过程
5.5 本章小结
【练习题 】
【参考文献 】
【附注 】

6 复杂期权定价
【知识点 】
6.1 常见的奇异期权
6.2 障碍期权
6.3 亚式期权
6.4 本章小结
【参考文献 】
【附注 】

7 基于蒙特卡洛模拟方法的期权定价
8 基于Copula的彩虹期权定价
9 固定收益证券的定价
10 传统利率期限结构理论
11 现代利率期限结构模型
12 投资组合优化
附录 MATLAB编程基础
【参考文献 】