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| 文件名: 数量金融（原书第二版） 第三卷_部分1.pdf | |
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保罗威尔莫特数量金融系列：数量金融（原书第2版）第1卷 第2卷 第3卷
第3卷 第五部分进阶主题 第45章金融建模 第46章布莱克-斯科尔斯模型的缺陷 第47章离散对冲 第48章交易成本 第49章波动率模型概述 第50章确定性波动率曲面 第51章随机波动率 第52章不确定参数 第53章波动率经验分析 第54章随机波动率和均值-方差分析 第55章波动率的渐近分析 第56章波动率案例学习：棘轮期权 第57章跳跃扩散 第58章崩盘模型 第59章用期权进行投机 第60章静态对冲 第61章流动性不足市场中对冲的反馈效应 第62章效用理论 第63章美式期权及相关问题的拓展讨论 第64章红利建模高级方法 第65章收益的序列自相关 第66章连续时间资产配置 第67章崩盘风险下的资产配置 第68章无概率利率建模 第69章衍生品定价与最优对冲:无概率模型（续） 第70章无概率利率模型拓展 第71章通货膨胀建模 第72章能源衍生品 第73章实物期权 第74章寿险保单结算与保单贴现 第75章发放奖金的时间 第六部分数值方法与程序 第76章数值方法概述 第77章单因子模型的有限差分法 第 78章单因子模型的有限差分法进阶 第79章两因子模型的有限差分法 第80章蒙特卡罗模拟 第81章数值积分 第82章有限差分程序 第83章蒙特卡罗程序 附录A你所需要的所有数学知识（一份执行摘要） 附录BVisual Basic计算机代码 |
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