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<table width="100%"><tbody><tr><td><div class="articleTitle"></div><div class="articleTitle">题目：Optimum futures hedges with jump risk and stochastic basis</div></td></tr><tr><td><p>作者：Carolyn W. Chang<sup><font size="-1"> 1</font><font size="-1"> *</font></sup>, Jack S.K. Chang<sup><font size="-1"> 2</font></sup>, Hsing Fang<sup><font size="-1"> 3</font></sup></p></td></tr></tbody></table><p> 链接：<a href="http://www3.interscience.wiley.com/journal/66741/abstract">http://www3.interscience.wiley.com/journal/66741/abstract</a></p><p>还请各位高手帮忙，谢谢！</p>
[此贴子已经被作者于2008-8-17 19:47:40编辑过] |
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