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请问各位大神们,我用rugarch包做一个单变量的arma(1,1)e-garch(1,1)模型,程序如下:uspec<-ugarchspec(variance.model=list(model="eGARCH",garchOrder=c(1,1)),
mean.model=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=TRUE), distribution.model="sstd") ugarchfit(x,spec=uspec) 运行之后出现如下两个提示: 1、Warning message: In arima(data, order = c(modelinc[2], 0, modelinc[3]), include.mean = modelinc[1],: possible convergence problem: optim gave code = 1 2、Convergence Problem: Solver Message: Warning message: In .egarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample,: ugarchfit-->warning: solver failer to converge. 其中第一个提示还好,估计出了参数和模型的其他的值,但是第二个提示直接就没有估计参数。 有大神知道这是怎么回事吗? 我的数据通过了平稳性检验了,附件是我的数据,希望知道的大神帮我看看吧。谢谢啦! |
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