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<p><br/></p><p>论文想用markov-switching GARCH model，就是和Hamilton(1994) 'Autoregressive conditional heteroskedasticity and changes in regime" 同样的模型。</p><p>在网上找到了Hamilton上传他这个paper的数据和gauss code，可是我做不出结果。</p><p>一开始我的GAUSS没有Optimal的模块，然后在另个帖子下载了这个模块后，说所有optmum.ext里的code是undefined。。</p><p>不知哪位高手能帮忙看看，指点迷津。。。数据和code我已经上传了。。。</p><p>谢谢，谢谢，非常感谢！！！！！</p><p></p>
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