<p><br/>本来的毕业论文即将截止，却无任何就进展。无奈之下求助各位高手，帮忙看一下这篇关于信用风险度量模型的文章。我研究了很久，有几处很不明白。</p><p>1。文章中第三部分关于利用PROBIT函数对被解释变量（违约概率）最转换具体怎么操作？</p><p>2。方程式（1）的Yt数据如何得来？</p><p>3。实证分析部分的真实违约概率数据如何得来？ </p><p>4。方程式（15）如何从P（Rt<-0.551)转换成P(Rt<-0.46556) ?</p><p>各位好心人，拜托了，我是火烧眉毛地急，但是不理解就无法继续往下写啊~~~~~</p><p>先谢谢了~~~~~</p><p></p><p></p><p>哪位好心人帮忙解答一下啊~~文章不是很长，就是只回答最后一个问题也可以~~~再次谢谢了~~~</p>

[此贴子已经被作者于2008-9-8 13:35:53编辑过]