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| 文件名: mgarchBEKK, manual.pdf | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-2450960.html | |
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用R做BEKK-GARCH时，按照程序包给的例子输入一下程序，只能得到系数的估计值，但是没有在输出结果中找到系数的p值，请教大家怎么算p值和t统计量值呢？谢谢
sim = mvBEKK.sim(series.count = 2, T = 1669) eps = data.frame(sim$eps[[1]], sim$eps[[2]]) est = mvBEKK.est(eps,method = "Nelder-Mead") mvBEKK.diag(est) # print diagnosis |
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