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| 文件名: 残差.xls | |
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一共有88个数据,我想通过前66个数据建立一个garch模型,然后预测后22个数据,我照着matlab中的函数解释编的代码,但是出来的结果不知道是什么东西。。。求帮助啊~
y = xlsread('残差.xls'); Residuals = y - mean(y); [H,pValue,stat,cValue] = archtest(Residuals,[10 15 20 ],0.05);%arch检验 %参数估算 ToEs*****l = garch(1,1); [Es*****l,EstParamCov,logL,info] = estimate(ToEs*****l,y); se = sqrt(diag(EstParamCov));%the estimate standard errors %预测 rng('default') [V,Y] = simulate(Es*****l,66); Vf1 = forecast(Es*****l,22,'Y0',Y); figure plot(V,'Color',[.7,.7,.7]) hold on plot(67:88,Vf1,'r','LineWidth',2); title('Forecasted Conditional Variances') legend('Observed','Forecasts with Presamples',... 'Location','NorthEast') hold off |
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