<p>本人写论文，有三个变量gg(gasoline total taxes), cr(crude oil price), gtt(gasoline total taxes), 经检验三者具有协整关系，为：ggt = 0.141 + 0.971crt + 1.08gttt + 0. 00000219trend，用Enger Granger two step method 估计出误差修正模型后（使用ΔYt=Yt-Yt-1），将其改写为水平变量及其各变量滞后期的ECM表达形式为:</p><p>gg=0.016321829*cr(-1)+0.060746*cr(-2)-0.060746*cr(-3)+0.062321*cr(-4)-0.00103*cr(-5)-0.007722*cr(-6)-0.053569*cr(-7)+1.611213*gtt-1.593054393*gtt(-1)+0.983192*gg(-1)+0.027671*gg(-5)+0.00184*gg(-6)+0.012299*gg(-7)-0.04181*gg(-8)+0.002362936-0.0000000365*@trend</p><p>然后对上式编程如下：</p>smpl 1 8 <p></p>genr gg_cr_irf=0 <p></p>&nbsp; <p></p>smpl 1 8 <p></p>genr cr=0 <p></p>&nbsp; <p></p>smpl 9 30 <p></p>genr cr=1 <p></p>&nbsp; <p></p>smpl @all <p></p>&nbsp; <p></p>genr gg_cr_irf=0.016321829*cr(-1)+0.060746*cr(-2)-0.060746*cr(-3)+0.062321*cr(-4)-0.00103*cr(-5) <p></p>-0.007722*cr(-6)-0.053569*cr(-7)+1.611213*gtt-1.593054393*gtt(-1)+0.983192*gg(-1)+0.027671*gg(-5) <p></p>+0.00184*gg(-6)+0.012299*gg(-7)-0.04181*gg(-8)+0.002362936-0.0000000365*@trend <p></p>&nbsp; <p></p>smpl 9 30 <p></p><p>plot gg_cr_irf</p><p>得到脉冲响应函数，即给予cr(crude oil price)=1的正冲击，看gg(gasoline gross price)的反应，在给予cr)=-1的负冲击，看gg反应。我的问题是，上述小程序是否正确？如不对，期望高手指点。随附workfile 文件，及程序，还有详细过程的word文档。望大家帮忙。</p><br/><br/>

[此贴子已经被作者于2008-9-18 23:57:22编辑过]