<p>&nbsp;[下载]《全球金融市场的固定收益分析》 [美]葛吉奥S.奎斯塔著&nbsp; </p><p>【原 书 名】&nbsp; Fixed-Income Analysis for the Global Financial Market<br/>【作者】葛吉奥S.奎斯塔 <br/>【译者】 朱玉杰 裴宇红 等<br/>【丛 书 名】 财金前沿丛书<br/>【出 版 社】 机械工业出版社&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 【书 号】 711108064<br/>【出版日期】 2000 年8月 【页 码】 520&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 【版 次】1 </p><p>本书是一本专论固定收益的专著。本书站在投资人的立场，以固定收益分析为主线，深入浅出地引导读者进入了货币市场，资本市场，外汇市场以及衍生市场等金融领域，并涵盖了大部分与固定收益市场有关的金额工具。期权定价模型和收益曲线的模型化在本书中也得以充分阐述。本书适合多层次人士阅读，包括金融行业人员，MBA学生，高年级金融专业本科生等。同时本书的结构经过仔细设计，非常便于自学者使用，并为实际操作和教学指导者提供了很大的灵活性。</p><p></p><p>全球金融市场的固定收益分析</p><p>第1章 背景和术语<br/>1.1 报价、买卖价差和交易成本<br/>1.2 交易日、交割日和到期日；计息规则<br/>1.3 多头与空头、卖空证券<br/>1.4 无套利定价和一价定律<br/>1.5 欧洲市场定期存款和L I B O R参照利率<br/>1.6 短期贴现证券<br/>1.7 拍卖</p><p>第2章 利率、折现和复利<br/>2.1 利率、折现率和即期收益率<br/>2.2 复利和内部收益率<br/>2.3 美国债券收益基准和财政部策略<br/>2.4 通货膨胀和真实收益率<br/>2.5 短期美元证券的收益率价差</p><p>第3章 指数表示法<br/>3.1 连续复利的指数表示法<br/>3.2 阶段回报和相对价格对数<br/>3.3 比率对数函数的凸性<br/>3.4 指数利率和时间序列<br/>3.5 数学附录</p><p>第4章 即期和远期的收益率：远期汇率协议、回购、期货<br/>4.1 远期：无套利定价和信誉风险<br/>4.2 即期与远期收益<br/>4.3 远期利率协议<br/>4.4 回购协议和回购利率协议<br/>4.5 期货<br/>4.6 短期利率的期货<br/>4.7 美国短期国库券期货和现金期货间的套利<br/>4.8 数学附录</p><p>第5章 外汇交易<br/>5.1 即期交易、交叉利率和无套利平价<br/>5.2 远期交易、有抛补利率平价和基点风险<br/>5.3 外汇掉期<br/>5.4 外汇期货<br/>5.5 外汇风险的套期保值和交叉货币的套期保值<br/>5.6 结算风险</p><p>第6章 零息票债券<br/>6.1 零息票债券的发展<br/>6.2 价格收益关系、久期、凸性<br/>6.3 即期收益和远期收益<br/>6.4 套期保值、杠铃交易、基准债券差价<br/>6.5 期限收益率、期望、风险溢价<br/>6.6 数学附录</p><p>第7章 固定利率息票债券<br/>7.1 概述<br/>7.2 收益率分析<br/>7.3 到期收益率和可操作的细节<br/>7.4 收益率曲线定价、收益率差额及面值收益率<br/>曲线<br/>7.5 久期、凸性、期限收益率<br/>7.6 数学附录</p><p>第8章 息票债券：进一步讨论<br/>8.1 简单的久期陷阱：奥兰治县案例<br/>8.2 关键利率久期<br/>8.3 可赎回债券、偿债基金债券、期权修正收益<br/>率差<br/>8.4 从息票债券得出即期收益曲线</p><p>第9章 浮动利率证券<br/>9.1 浮动利率证券的发展<br/>9.2 价格、收益率和利差<br/>9.3 反向浮动利率票据和永久浮动利率票据<br/>9.4 永久浮动利率票据</p><p>第1 0章 利率与货币互换<br/>10.1 介绍<br/>10.2 利率互换：定价、估值和资产互换<br/>10.3 互换和融资中的比较优势<br/>10.4 互换交易商和互换存货<br/>10.5 货币互换<br/>10.6 互换的信用风险</p><p>第11章 中长期国债期货<br/>11.1 美国长期国债期货分析和交割最便宜的债<br/>券<br/>11.2 套期保值和定价<br/>11.3 其他重要的债券期货<br/>11.4 附录</p><p>第三部分 期权<br/>第1 2章 期权概述<br/>12.1 简介<br/>12.2 标准术语<br/>12.3 看涨期权与看跌期权在到期日的收益<br/>12.4 时间价值与美式期权的提前执行<br/>12.5 期权策略的到期收益<br/>12.6 看跌与看涨期权之间的平价关系和盒式差<br/>价期权<br/>12.7 蝶式差价期权与A rrow Debre u证券</p><p>第1 3章 固定收入期权：含期权特征的债券<br/>13.1 场内交易期权和期货期权<br/>13.2 利率上限、利率下限、利率双限和互换期权<br/>13.3 抵押证券和相关的抵押责任</p><p>第1 4章 基本统计学工具<br/>14.1 方差、标准差和期望值<br/>14.2 时间序列的抽取波动率<br/>14.3 二项分布<br/>14.4 正态分布<br/>14.5 正态分布和时间序列波动率<br/>14.6 标准正态分布<br/>14.7 数学附录</p><p>第1 5章 随机模型<br/>15.1 概述、二项分布的随机描述<br/>15.2 Cox、R o s s和R u b i n s t e i n ( C R R )方法<br/>15.3 对称概率方法<br/>15.4 正态分布的随机描述<br/>15.5 对数分布<br/>15.6 调整C R R二项图中的概率结构</p><p>第1 6章 简介二叉树期权定价方法<br/>16.1 无套利期权定价和股票定价模型<br/>16.2 一阶段二叉树模型和无套利定价机制<br/>16.3 风险中性定价机制<br/>16.4 欧式看跌期权</p><p>第1 7章 扩展的二叉树模型<br/>17.1 多阶段模型<br/>17.2 美式看跌期权的提前执行<br/>17.3 红利(股息)<br/>17.4 外汇期权<br/>17.5 期货期权</p><p>第1 8章 B l a c k - S c h o l e s模型和其他期权定价模型<br/>18.1 Black-Scholes模型<br/>18.2 希腊字符(注释)<br/>18.3 隐含的波动率，波动率的笑脸型曲线和斜线型曲线<br/>18.4 Black-Scholes等式的变形<br/>18.5 Monte Carlo模拟</p><p>第1 9章 收益曲线的模型化<br/>19.1 简介<br/>19.2 无套利定价机制<br/>19.3 即期收益相关性问题<br/>19.4 Ho和L e e单因素模型<br/>19.5 Black、D e r m a n和To y ( B D T )单因素模型<br/>19.6 附录：数学推导</p><p> </p><p></p><p> <br/><br/></p>