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<p>1、题目：Perpetual call options with non-tradability</p><p> 作者 Ashay Kadam 1 *, Peter Lakner 2, Anand Srinivasan</p><p>来源 Optimal Control Applications and Methods</p><p>Volume 26 Issue 3, Pages 107 - 127</p><p>Published Online: 9 Feb 2005</p><p>http://www3.interscience.wiley.com/journal/109882900/abstract</p><p>2、题目 Valuing Finite-Lived Options as Perpetual</p><p> 作者： Peter Carr</p><p> 来源：http://www.inomics.com/cgi/repec?handle=RePEc:wpa:wuwpfi:9607002</p><p>3、题目：MARTINGALE APPROACH TO PRICING PERPETUAL AMERICAN OPTIONS ON TWO STOCKS</p><p> 作者：Hans U. Gerber 1 1 Hlias S. W. Shiu</p>来源： Mathematical Finance Volume 6 Issue 3, Pages 303 - 322 <p>Published Online: 6 Dec 2006</p>http://www3.interscience.wiley.com/journal/119221519/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
[此贴子已经被作者于2008-11-15 12:26:16编辑过] |
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