[/UseMoney]<br/>[目录]&nbsp;&nbsp; <br/>第1章差分方程<br/>1.1时间序列模型<br/>1.2差分方程及解法<br/>1.3迭代法解方程<br/>1.4备选解法<br/>1.5蛛网模型<br/>1.6解齐次差分方程<br/>1.7求确定性过程的特解<br/>1.8待定系数法<br/>1.9滞后算子<br/>1.10总结<br/>习题<br/>尾注<br/>附录1.1虚根和deMoivre定理<br/>附录1.2高阶方程中的特征根<br/>第2章平稳时间序列模型<br/>2.1随机差分方程模型<br/>2.2自回归移动平均ARMA模型<br/>2.3平稳性<br/>2.4ARMA(p1g)模型的平稳性限制<br/>2.5自相关函数<br/>2.6偏自相关函数<br/>2.7平稳序列的样本自相关<br/>2.8Box—Jenkins模型筛选方法<br/>2.9预测性质<br/>2.10生产者物价指数(PPI)模型<br/>2.11季节性模型<br/>2.12总结<br/>习题<br/>尾注<br/>附录2.1MA(1)过程的估计<br/>附录2.2模型筛选准则<br/>第3章波动性建模<br/>3.1定式化的经济时间序列<br/>3.2ARCH过程<br/>3.3通货膨胀的ARCH和GARCH估计<br/>3.4实例:PPI的GARCH模型<br/>3.5风险的GARCH模型<br/>3.6ARCH—M模型<br/>3.7GARCH过程的其他特性<br/>3.8GARCH模型的最大似然估计<br/>3.9其他条件方差模型<br/>3.10估计纽约证券交易所综合指数<br/>3.11总结<br/>习题<br/>尾注<br/>第4章包含趋势的模型<br/>4.1确定性趋势和随机趋势<br/>4.2除去趋势<br/>4.3单位根与回归残差<br/>4.4Monte Carlo方法<br/>4.5DF检验<br/>4.6DF检验实例<br/>4.7扩展的DF检验<br/>4.8结构性变化<br/>4.9有效性与确定性回归变量<br/>4.10趋势和单变量分解<br/>4.11Panel单位根检验<br/>4.12总结<br/>习题<br/>尾注<br/>附录自助法<br/>尾注<br/>第5章多方程时间序列模型<br/>5.1干扰分析<br/>5.2传递函数模型<br/>5.3估计传递函数<br/>5.4结构性多元估计的约束<br/>5.5向量自回归(VAR)介绍<br/>5.6估计和识别<br/>5.7脉冲响应函数<br/>5.8假设检验<br/>5.9简单的VAR实例:西班牙的恐怖事件和旅游业<br/>5.10结构性VAR<br/>5.11结构性分解实例<br/>5.12Blanchard和Quah分解<br/>5.13实例:分解实际汇率与名义汇率变动<br/>5.14总结<br/>习题<br/>尾注<br/>第6章协整与误差修正模型<br/>6.1单整变量的线性组合<br/>6.2协整与共同趋势<br/>6.3协整与误差修正模型<br/>6.4协整检验:Engle—Granger检验方法<br/>6.5协整检验:Engle—Granger检验方法演示<br/>6.6协整和购买力平价理论<br/>6.7特征根、秩与协整<br/>6.8假设检验<br/>6.9Johansen协整检验方法<br/>6.10一般到特殊建模方法<br/>6.11总结<br/>习题<br/>尾注<br/>附录6.1协整向量推导<br/>附录6.2特征根、平稳性与秩<br/>第7章非线性时间序列模型<br/>7.1线性与非线性调整<br/>7.2ARMA模型的简单扩展<br/>7.3极限自回归TAR模型<br/>7.4TAR的扩展形式与其他非线性模型<br/>7.5非线性检验<br/>7.6状态转换模型的估计<br/>7.7一般化的脉冲响应及其预测<br/>7.8单位根与非线性<br/>7.9总结<br/>

[此贴子已经被作者于2008-12-14 13:18:00编辑过]