<p>附件内容目录如下</p><p>前言... 6</p><p>致谢... 7</p><p>第1章 介绍... 8</p><p>1.1 金融学概览... 8</p><p>1.2 收益分布假设... 9</p><p>1.3 数学和统计方法... 9</p><p>1.4 数值方法... 9</p><p>1.5 Excel 解决方案... 9</p><p>1.6 本书主题... 10</p><p>1.7 有关Excel工作簿... 11</p><p>1.8 意见和建议... 11</p><p>第2章 高级Excel函数和过程... 12</p><p>2.1 访问Excel函数... 12</p><p>2.2 数学类函数... 13</p><p>2.3 统计类函数... 14</p><p>2.3.1 使用频率函数Frequency. 15</p><p>2.3.2 使用分位数函数Quartile. 16</p><p>2.3.3 使用正态函数Norm.. 17</p><p>2.4 查找类函数... 18</p><p>2.5 其他类型函数... 19</p><p>2.6 审核工具... 20</p><p>2.7 模拟运算表（Data Tables）... 21</p><p>2.7.1 建立单变量模拟运算表... 21</p><p>2.7.2 建立双变量模拟运算表... 22</p><p>2.8 XY图... 24</p><p>2.9 访问数据分析和规划求解... 26</p><p>2.10 使用区域名称... 26</p><p>2.11 回归分析... 27</p><p>2.12 单变量求解... 29</p><p>2.13 矩阵代数以及相关函数... 30</p><p>2.13.1 矩阵介绍... 31</p><p>2.13.2 矩阵转置... 31</p><p>2.13.3 矩阵相加... 32</p><p>2.13.4 矩阵相乘... 32</p><p>2.13.5 矩阵求逆... 33</p><p>2.13.6 线性方程组求解... 34</p><p>2.13.7 Excel矩阵函数小结... 35</p><p>小结... 35</p><p>第3章 VBA介绍... 37</p><p>3.1 掌握VBA的好处... 37</p><p>3.2 VBA的面向对象观点... 38</p><p>3.3 编写VBA宏... 39</p><p>3.3.1 简单VBA子程序... 39</p><p>3.3.2 交互函数MsgBox. 40</p><p>3.3.3 编写环境... 41</p><p>3.3.4 输入代码并运行宏... 42</p><p>3.3.5 录制按键和编辑代码... 42</p><p>3.4 编程要素... 44</p><p>3.4.1 变量和数据类型... 44</p><p>3.4.2 VBA数组变量... 45</p><p>3.4.3 控制结构... 47</p><p>3.4.4 控制重复过程... 47</p><p>3.4.5 在代码中使用Excel和VBA函数... 49</p><p>3.4.6 编程的一般观点... 49</p><p>3.5 宏与电子表格之间的通信... 49</p><p>3.6 子程序实例... 53</p><p>3.6.1 图表... 53</p><p>3.6.2 正态概率散点图... 56</p><p>3.6.3 用规划求解产生有效边界... 58</p><p>小结... 61</p><p>附录3A Visual Basic编辑器... 62</p><p>附录3B 用‘相对引用’模式来录制按键... 65</p><p>第4章 编写VBA用户定义函数... 67</p><p>4.1 简单销售佣金函数... 67</p><p>4.2 在工作表中创建Commission(Sales)函数... 68</p><p>4.3 多参数期权定价函数... 69</p><p>4.4 在VBA中操作数组... 72</p><p>4.5 数组变量的期望和方差函数... 72</p><p>4.6 数组变量的组合方差函数... 75</p><p>4.7 输出数组形式的函数... 77</p><p>4.8 在用户定义函数中调用Excel和VBA函数... 78</p><p>4.8.1 在用户定义函数中使用VBA函数... 78</p><p>4.8.2 加载宏... 79</p><p>4.9 编写VBA函数的优缺点... 79</p><p>小结... 80</p><p>附录4A 演示函数如何处理数组... 80</p><p>附录4B 二叉树期权定价函数... 82</p><p>编写函数练习... 87</p><p>第5章 股票的有关简介... 91</p><p>第6章 投资组合最优化... 92</p><p>6.1 组合的均值和方差... 92</p><p>6.2组合的风险－收益表示... 94</p><p>6.3用规划求解得到有效点... 94</p><p>6.4求有效边界（黄和利曾伯格的方法）... 96</p><p>6.5有约束边界组合... 98</p><p>6.6无风险资产和风险资产的结合... 99</p><p>6.7问题一 一种无风险资产和一种风险资产的组合... 100</p><p>6.8问题二 存在两种风险资产的组合... 101</p><p>6.9问题三 一种无风险资产和一个风险投资组合... 102</p><p>6.10 Module1中的用户定义函数... 104</p><p>6.11 Module1中用于解决三类常见组合问题的函数... 105</p><p>6.12模块M中的宏功能... 107</p><p>小结... 108</p><p>第7章 资产定价... 109</p><p>7.1单因素模型... 109</p><p>7.2估计β系数... 110</p><p>7.3资本资产定价模型（CAPM）... 112</p><p>7.4方差－协方差矩阵... 113</p><p>7.5风险值（VaR）... 114</p><p>7.6水平财富... 116</p><p>7.7正态和对数正态分布矩之间的关系... 117</p><p>7.8 Module1中的用户定义函数... 118</p><p>小结... 119</p><p>第8章 投资组合业绩评价... 120</p><p>8.1传统业绩评价方法... 120</p><p>8.2 主动—被动管理... 122</p><p>8.3风格分析（Style Analysis）... 124</p><p>8.4简单风格分析... 125</p><p>8.5 滚动时段风格分析... 126</p><p>8.6风格权重的置信区间... 127</p><p>8.7 Module1中的用户定义函数... 129</p><p>小结... 131</p><p>第9章 股票期权介绍... 133</p><p>9.1 布莱克-舒尔斯公式的起源... 133</p><p>9.2 布莱克-舒尔斯公式... 134</p><p>9.3 对冲投资组合（Hedge Portfolios）... 135</p><p>9.4 风险中性定价... 136</p><p>9.5 风险中性定价的单期二叉树模型... 137</p><p>9.6期权平价关系（Put-Call Parity）... 138</p><p>9.7 红利（Dividends）... 139</p><p>9.8 美式期权的特征... 139</p><p>9.9 数值方法... 139</p><p>9.10 波动率和非正态股票收益... 140</p><p>小结... 140</p><p>第10章 二叉树... 142</p><p>10.1 二叉树介绍... 142</p><p>10.2 简化的二叉树... 143</p><p>10.3 JR二叉树... 144</p><p>10.4 CRR树... 147</p><p>10.5 二项分布近似与布莱克-舒尔斯公式... 148</p><p>10.6 CRR二叉树的收敛性... 149</p><p>10.7 LR树... 150</p><p>10.8 CRR树与LR树的比较... 151</p><p>10.9 美式期权和CRR美式二叉树... 152</p><p>10.10 Module0和Module1中的用户定义函数... 154</p><p>小结... 155</p><p>第11章 布莱克-舒尔斯公式... 157</p><p>11.1 布莱克-舒尔斯公式... 157</p><p>11.2 在Excel中运用布莱克-舒尔斯公式... 158</p><p>11.3 外汇（Currencies）和商品（Commodities）期权... 159</p><p>11.4 计算期权的‘希腊’参数... 160</p><p>11.5 对冲组合... 161</p><p>11.6 布莱克-舒尔斯公式的正式推导... 163</p><p>11.7 Module1中的用户定义函数... 165</p><p>小结... 166</p><p>第12章 欧式期权定价的其它数值方法... 168</p><p>12.1 蒙特卡罗模拟介绍... 168</p><p>12.2 对偶变量（Antithetic Variables）模拟... 170</p><p>12.3 准随机抽样（Quasi-Random Sampling）模拟... 170</p><p>12.4 模拟方法比较... 172</p><p>12.5 蒙特卡罗 模拟中的希腊参数计算... 172</p><p>12.6 数值积分... 173</p><p>12.7 Module1中的用户定义函数... 174</p><p>小结... 176</p><p>第13章 非正态分布和隐含波动率... 177</p><p>13.1 非正态分布假设下的布莱克-舒尔斯 公式... 177</p><p>13.2 隐含波动率（Implied Volatility）... 178</p><p>13.3 调整偏度（Skewness）和峰度（Kurtosis）... 180</p><p>13.4 波动率曲线（The Volatility Smile）... 181</p><p>13.5 Module1中的用户定义函数... 183</p><p>小结... 185</p><p>第14章 债券期权定价介绍... 187</p><p>14.1 利率期限结构... 188</p><p>14.2 附息债券的现金流和到期收益率... 188</p><p>14.3 二叉树... 189</p><p>14.4 布莱克的债券期权定价公式... 190</p><p>14.5 久期和凸性... 190</p><p>14.6 符号... 191</p><p>小结... 192</p><p>第15章 利率模型... 193</p><p>15.1 Vasicek利率期限结构模型... 193</p><p>15.2 Vasicek模型对零息票债券欧式期权定价... 195</p><p>15.3 Vasicek模型对附息债券欧式期权定价... 196</p><p>15.4 CIR利率期限结构模型... 197</p><p>15.5 CIR模型对零息票债券欧式期权定价... 197</p><p>15.6 CIR模型附息债券欧式期权定价... 198</p><p>15.7 Module 1中的用户定义函数... 198</p><p>小结... 200</p><p>第16章 拟合利率期限结构... 202</p><p>16.1 对数正态分布利率树... 202</p><p>16.2 正态利率二叉树... 204</p><p>16.3 BDT树... 205</p><p>16.4 用BDT树为债券期权定价... 206</p><p>16.5 Module 1中的用户定义函数... 207</p><p>小结... 209</p><p>附录 其它VBA函数... 210</p><p>预测... 210</p><p>ARIMA模型... 211</p><p>样条... 212</p><p>特征值和特征向量... 213</p><p></p><p></p><p><br/></p>

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