多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性溢出的program，正好遇到这个问题，把经验共享一下。
一、导入数据，不赘述。
二、Object-New Object System
多元garch在system里，所以要先建一个system
三、点击界面的proc-define system，弹出make system对话框，在dependent variables里输入等待估计的变量名称，点击OK，过程及其结果如下

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四、点击界面的proc-Estimate，选择arch-conditional heteroskedasticity，弹出如下窗口。选择需要的模型，比如对角BEKK或者对角VEC.

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五、估计成功，结果如下：

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[url=]EViews_Script520170510203118.p ...[/url]

附：一个很有用的帖子https://www.researchgate.net/post/How_to_run_Multivariate_GARCH_model_viz_BEKK_CCC_and_diagonal_vech_GARCH_model_in_eviews
帖子内提到的文件见附件，附件免费分享，请大家随意下载，希望有心得的朋友共同交流一下这个模型。