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| 文件名: 新建 Microsoft Excel 工作表.xlsx | |
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各位大神好，我用的是面板数据，想要分别找出每个基金每一年的fama三因子系数，并代入到下一年求出期望收益。
由于回归数量庞大，应该是需要做循环回归，而且有可能需要做嵌套的循环，并返回变量系数值得到新的变量。具体就是 Y=a1X1+a2X2+a3X3，进行回归，Y带边被解释变量，Xi代表fama因子。例如，对基金1，在09年的周收益进行回归，得到相应的a1,a2,a3，然后对基金1,10年的周收益进行回归，得到相应的a1,a2,a3。。。。。以此类推。再对基金2，在09年的周收益进行回归，得到相应a1,a2,a3，以此类推。 总共有200多个基金，十年的数据，大概要跑两千次左右的回归，请问这种怎么用代码实现呢 |
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