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<p><font color="#1a1ae6" size="3">1 文献名:A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options </font></p><p><font color="#1a1ae6" size="3"> 作者：S.L. Heston</font></p><p><font color="#1a1ae6" size="3"> 期刊：Rev. Financial Studies 6 (1993)327.</font></p><p><font color="#1a1ae6" size="3"> 电子链接：</font><a href="http://www.jstor.org/pss/2962057"><font color="#1a1ae6" size="3">http://www.jstor.org/pss/2962057</font></a></p><p><font color="#1a1ae6" size="3">2 文献名：A risk neutral stochastic volatility model</font></p><p><font color="#1a1ae6" size="3"> 作者：M. Avellaneda, Y. Zhu,</font></p><p><font color="#1a1ae6" size="3"> 期刊：Int. J. Theor. Appl. Finance 1 (2) (1998) 289310</font></p><p><font color="#1a1ae6" size="3"> 电子链接：</font><a href="http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.56.598&rep=rep1&type=pdf"><font color="#1a1ae6" size="3">http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.56.598&rep=rep1&type=pdf</font></a></p><p></p>
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