<p>1.题名：Bivariate GARCH estimation of the optimal hedge ratios for stock index futures: A note<br/>作者：TH Park, LN Switzer <br/>期刊全称或缩写：Journal of Futures Markets<br/>年份，卷（期），起止页码：1995 <br/>电子链接：<a href="http://www3.interscience.wiley.com/journal/112772667/abstract?CRETRY=1&amp;SRETRY=0">http://www3.interscience.wiley.com/journal/112772667/abstract?CRETRY=1&amp;SRETRY=0</a></p><p>2.题名：Optimal rules for ordering uncertain prospects<br/>作者：VS Bawa <br/>期刊全称或缩写Journal of Financial Economics：<br/>年份，卷（期），起止页码：1975 <br/>电子链接：<a href="http://ideas.repec.org/a/eee/jfinec/v2y1975i1p95-121.html">http://ideas.repec.org/a/eee/jfinec/v2y1975i1p95-121.html</a></p><p>3.题名：Safety first and the holding of assets<br/>作者：AD Roy<br/>期刊全称或缩写：Econometrica<br/>年份，卷（期），起止页码：1952 <br/>电子链接：<a href="http://www.jstor.org/stable/1907413">http://www.jstor.org/stable/1907413</a></p>

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