<p><br/></p><p>这个也是在这里下载的，但当时是ｗｏｒｄ文档，那么多数学公式，ｗｏｒｄ看起来要人命，所以转成了ｐｄｆ版。</p><p>内容如下：包括了论坛里同是张晓峒的面板数据文档。</p><p></p><p>课程主要内容：</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1．经典计量经济模型（OLS、GLS、WLS、2SLS法、异方差、自相关、多重共线性、非线性模型的线性化处理、虚拟变量、工具变量、F检验、t检验、R2 检验、DW检验、模型结构的稳定性 (Chow) 检验、JB检验、异方差检验等）</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2．时间序列模型（AR(p), MA(q), ARMA(p, q), ARIMA(p, d, q) 模型，自相关函数、偏自相关函数，模型的识别、估计、诊断、预测，季节时间序列的建模问题。）</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3．随机变量的单整性与虚假回归（非平稳随机变量的统计特征、虚假回归、Wiener过程、统计量的渐进分布）</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4．时间序列的单位根检验（DF统计量的极限分布、单位根检验方法 (DF、ADF检验））</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5．动态回归与误差修正模型（自回归分布滞后模型、Hendry建模法、误差修正机制、误差修正模型、F、LR、W、LM、HT、ARCH检验等）</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6．协整与误差修正（协整概念、Granger定理、向量自回归模型（VAR）、Granger非因果性检验与向量误差修正模型（VEC））。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7．自回归条件异方差模型（ARCH、GARCH）。若干最新成果。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8．蒙特卡罗模拟与自举。</p><p></p><p>９面板数据</p><p></p>