<br /><br /><p><span style="line-height: 1.5;">丛书目录</span></p><p>中文版序言<br>作者简介…．<br>原版前直…．<br>作者谢辞…<br>引&nbsp;&nbsp;言………………<br>25年的演变&nbsp;&nbsp;………<br>什么是金融工程……<br>风险的性质…………<br>金融工程和风险……<br>本书的安排…………<br>现货币抄…………<br>金融市场概览………<br>外汇市抄…………<br>货币市抄…………</p><p>第三章远朋价格……………………………<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;远期汇率……………………………<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;远期利率……………………………<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;远期利率能预测未来的即期利率吗<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实践中的即期和远期价格…………‘<br>第四家远期利率协议…………<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;什么是远期利率协议…<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;定义……………………<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;术语……………………<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;交副过程…………’…‘．<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用远期利率协议避险…<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;远期利率协议的定价…<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;远期利率协议的利率表：<br>第五窜综合的远期外汇协议…“<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SAF又是什么…………．</p><p>第七挛<br>第八荤<br>第九窜<br>进一步阅读……………………，<br>短期利率期货…………………，<br>定义……………………………．<br>套利定价机制…………．．．……．<br>基差与收敛……………………，<br>期货价格的变动………………．<br>基本套期操作示例……………．<br>不同短期期货合绚的比较……．<br>期贷与远期利率协议的对比’。<br>套期组合头寸…………………，<br>馈芬和股惠指数期贷…………．<br>债券期货合约约定义………．·：·<br>最便宜交朗债券………………‘<br>债券期货的现金一持有定价法·<br>暗合回购利率…………………．<br>交割机制………………………．<br>运用馈券期货进行套期保值的基本策略……<br>股票指数与股粟指数期货……—……………．<br>股票指数期货合约的定义…………—………．<br>使用股票指数期货的优点……………………<br>股票指数期贷的现金一持有定价法…………<br>对股票指数期货进行套朔保值的问题………<br>将现金转化为股票组合以及格股票组合转化<br>互换…………………………<br>利宰互换和货币互换约定义<br>互换市场的发展……………<br>利率互换……………………<br>非标准利率互换……………<br>货币互换……………………<br>互换的基本应用……………<br>零息累互换定价法…………<br>贴现因子和砧现函数………<br>零息票利率、面颊债券利率、互换利率及远期利率的关系<br>利率互换的估值和定价……………………………………<br>货币互换的估值和定价……………………………………<br>第十章<br>第十一i<br>期校；从初级到魔级……<br>为什么期权与众不同……<br>定义………………………<br>期权术语·。………………．<br>到期日的价值和利润模式<br>期权的定价………………<br>金融价格行为……………<br>期权的定价——布莱克—期<br>期权定价——二项模型…<br>变动串………………<br>到期日前的价值模式<br>期权的行为…………<br>进一步阅读…………<br>[助权：从基石g特异员，<br>期权组合的基石…<br>期权价差——水平<br>变动串组合………<br>套利组合…………<br>上限、下限与领形组合<br>互换权…………………，<br>复合期权……，………—<br>特异期权………………‘<br>特异期权的定价………“<br>特异期权间的价格比较·<br>嵌入期权………………．<br>第十二挛&nbsp;&nbsp;金融工程技术的应用…<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金融工程技术的应用……<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金融风险的来源…………<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;折算风险和经济风险……<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;确定套期保值的目标……<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;套期保值方案的效果评估<br>财务部门作为一个盈利中心………<br>管理外汇风险……………………—<br>远期合约、SJlF℃与期货合约方法<br>期权是“变色龙”………<br>举例说明…………………<br>保值策略的比较…………<br>基本的期权套期保值……<br>在一项保值方案内售出期<br>双限期权、范围远期合约<br>回廊式期权………………<br>分享式远期合约…………<br>比平匹期甘ZV————一——一。u·v………………．<br>中止式远期、有权退出的远期和远期反转期权<br>使用新型期权……………………………………<br>在一项保值方案以外售出期权…………………<br>动态套期保值……………………………………<br>哪种保值策略是最好的?………………………<br>使用远期利率协议<br>使用远期利率协议<br>使用短期利率期货合约<br>计算套期保值利率……<br>“成堆”保值与”系列”<br>基差风险的不同种类…<br>管理收敛基差…………<br>内括套期保值法………<br>持各种方法结合起来…<br>远期利率协议与期货合约……………………………．<br>使用互换合约…………………………………………．<br>对债券和互换组合进行套期保值……………………．<br>使用债券期货合约对债券组合进行套期保值………．<br>管理利率风险——使用期权和以期极为基础的工具·<br>利率保证………………………………………………．<br>使用上限和下限………………………………………．<br>领形组合、参与式上限、廊形组合及其他变种……．<br>使用上限权和互换权…………………………………．<br>索引……，<br>译者后记·<br>管理股权风险…．<br>多头和空头荣略·<br>提高投资回报…．<br>价值保护策略…．<br>垂直的价差组合、<br>其他期权策略…．<br>应用股票指数期货和期权<br>证券组合保险……………<br>担保股权基金……………<br>认股权证和可转换债券…<br>特异的股本行生工具‘<br>商品风险……………．<br>商品风险……………“<br>创造商品行生工具…．<br>应用商品行生工具…．<br>混合商品行生工具…．<br>结构金融……………．<br>与负债相关的结构…．<br>与资产相关的结构…．<br>双币种结构…………．<br>迟设、反转、有上限、<br>双币种和跨币种结构·<br>结束语………………．<br>有领形和杠杆式的浮动票据<br><br></p>