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| 文件名: 314356.doc | |
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为了研究一个市场波动率如何对另一个市场波动率的冲击，在该市场收益率的GARCH模型的条件方差方程中添加另一市场的波动率数据（收益率的平方）来表示这种冲击，即条件方差由三部分影响：条件方差滞后项（即GARCH项）、波动率滞后项（即ARCH项）和另一市场波动率滞后项。我该如何估计这个GARCH模型？ 我只想研究一个市场对另一个市场的冲击，不关他们之间的联动效应，就是我不去涉及多元GARCH模型，这个一元的GARCH模型如何估计？ 方程可参见附件！ 谢谢！ <p></p><br/>
[此贴子已经被作者于2009-4-12 11:03:46编辑过] |
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