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1. 题目：pricing perpetual American catastrophe put options:a penalty function approach<br/>作者：X. Sheldon Lin, Tao Wang<br/>期刊：insurance:mathematics and economics. Volume 44, Issue 2, pp. 287-295 (2009) <br/>链接：http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V8N-4W0SX9P-2&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=66d307cf1da7488e484a40a6a661cffa<br/><br/>
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