<p>公告]为传播空间计量经济学,即将原创空间计量经济学十讲 主要是点拨文献脉络和框架,只贴文献,尽量避免如以往二道贩子一般的演说,现在预告内容如下</p><p>内容尽量保证一定难度,以前沿理论为主,只建议具有良好计量经济学基础的同学观摩学习,不建议基础一般的硕士与博士观看</p><p>第一讲; 空间计量经济学概述与所需要的极限定理</p><p>第二讲, 空间自回归模型的拟极大似然估计</p><p>第三讲, 空间自回归模型的广义矩估计(上)</p><p>第四讲, 空间自回归模型的广义矩估计(下)</p><p>第五讲, 空间动态面板模型的估计</p><p>第六讲, 空间自回归模型的近单位根与协整</p><p>第七讲,空间自回归模型的非参数与半参数估计</p><p>第八讲,空间自回归模型的分位点估计</p><p>第九讲; 空间二元选择模型的设定和估计</p><p>第十讲Social interaction 模型的设定和估计</p><p><a href="http://www.pinggu.org/bbs/thread-450431-1-1.html"></a>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>首先是Ord的一篇,里面提到了一种对W,空间权重矩阵进行对角化的方法,这是<br/>现在所编写的算MLE程序算法的idea的出处,先是因为这点,极大似然方法在高阶空间自回归模型中不可行,因此需要以后第三讲提到的广义矩方法</p><p></p><p>然后是Lee的连续2篇工作论文, 他建立了极大似然估计量在空间计量模型中的严格大样本理论</p><p>&nbsp;</p><p><br/></p><p>最后他本人将这2篇工作论文的精髓综合成一篇,发表在econometrica上</p><p><br/></p>

[此贴子已经被作者于2009-4-29 21:32:16编辑过]