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1. 题目：On the Pricing of American Options in Exponential Lévy Markets<br/>作者：Roman V. Ivanov<br/>期刊：Journal of Applied Probability Volume 44, Issue 2, pp. 409-419 (2007) <br/>链接：http://projecteuclid.org/DPubS?verb=Display&version=1.0&service=UI&handle=euclid.jap/1183667410&page=record<br/>2.题目：Comparison of option prices in semimartingale models<br/>作者：Jan Bergenthum,Ludger Rüschendorf<br/>期刊： Finance and stochastics, Vol10, issue 2,pp. 222-249,2006<br/>链接：<br/>http://econpapers.repec.org/article/sprfinsto/v_3a10_3ay_3a2006_3ai_3a2_3ap_3a222-249.htm<br/>3.题目：Bounds for perpetual American option prices in a jump diffusion model<br/>作者：Erik Ekström<br/>期刊： Journal of Applied Probability Volume 43, Issue 3, pp. 867-873 (2006) <br/>链接：<br/>http://projecteuclid.org/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=euclid.jap/1158784952
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