<p><font face="楷体_GB2312"></font></p><p><font face="黑体" size="4">各位大侠，我现在正在准备一篇关于金融自由化对新兴资本市场的影响（论文题目：The impact and implication of financial liberalization on emerging equity market）但是在使用研究方法时，我却很疑惑，因为关于这个题目的研究方法实在是太多，我现在看的多是Geert Bekaert and Campbell R. Harvey的论文，其中他们用的方法都是属于比较复杂的时间序列分析，在计量经济方面我只是个初学者，这方面知识十分有限。看过的文章建议用GRACH模型，可以同时分析金融自由化对各国股票市场报酬及其变异的影响，在此之前还建议用ICSS（迭代累计平法加总运算法）对各国去平均值得股票报酬平方进行多个结构改变点检定，不知此步骤是否需要。</font></p><p></p><p><font face="黑体" size="4">各位高手能否指点一下，对于这个题目我应该用什么样的时间序列分析方法，还有应该如何选择变量及用何种模型进行计量分析。拜托你们了，谢谢你们~！</font></p><div></div><div><font face="黑体" size="4">当然，饮水思源，我也会努力回馈大家的帮助，因为大学提供的E-RESOURCE丰富，许多大的资料库都可以进入（主要是国外的一些文献资料）如果有需要请各位把需要的文章名字（英文全名）告诉我，我一定尽力找到并与大家分享的。</font></div><div><font face="黑体"><br/><font size="4"></font></font></div><div><font face="黑体" size="4">在此，我贴上我现在写论文正在参考的一些关于金融自由化的文章仅供参考，谢谢你们了！~</font><div><br/></div><div>目录： </div><div>1.      Emerging Equity MarketVolatility </div><div>2.      Does financial liberalizationspur growth </div><div>3.      Emerging equity markets andeconomic development </div><div>4.      Emerging market finance </div><div>5.      Equity market liberalization inemerging markets </div><div>6.      Foreign Speculators andEmerging equity markets</div><div><br/></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>

[此贴子已经被作者于2009-5-13 2:42:39编辑过]