1
文献名：Asset pricing and the bid-askspread
作者：Amihud , Yakov and Haim Mendelson.
期刊：Journal of Financial Economics ,1986 , (17) :223～249
电子链接：http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VBX-45N500Y-35/2/b50b2546c0a63268bbcfd8d62d8a3301

2
文献名：Trading volume andserial correlation in stock returns
作者：Campbell ,J . Y. , S. J . Grossman , and J . Wang.
期刊：Quarterly Journal of Economics ,1993 , (108) :905～939.
电子链接：http://www.jstor.org/pss/2118454

3
文献名：The cost of transacting
作者：Demsetz Harold.
期刊：Quarterly Journal ofEconomies ,1968 , (82) :33～53.
电子链接：http://www.jstor.org/pss/1882244

4
文献名：The cross-section of expected stock returns
作者：Fama ,E. F and K. French.
期刊：Journal of Finance ,1992 , (47) :427～465.
电子链接：http://www.jstor.org/pss/2329112

5
文献名：Risk ,return and equilibrium:empirical tests
作者：Fama ,E. F and J . D.MacBeth
期刊：Journal of Political Economy ,1973 , (81) :607～636.
电子链接：http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/260061

6
文献名：Continuous auction and insider trading
作者：Kyle ,Albert .
期刊：Econometrica ,1985 , (53) :1315～1335.
电子链接：http://www.jstor.org/pss/1913210

7
文献名：中国股票市场微观结构的特征分析
作者：屈文州,吴世农
期刊：经济研究,2002 , (1) :56～63.
电子链接：http://epub.cnki.net/grid2008/de ... e=JJYJ200201007&;dbname=CJFD2002

8
文献名：β值和帐面P市值比与股票收益关系的实证研究
作者：朱宝宪,何治国
期刊：金融研究,2002 , (4) :71～79.
电子链接：http://www.cqvip.com/QK/97926X/2002004/6329598.html