| 所在主题： | |
| 文件名: LARGE SHAREHOLDER DIVERSIFICATION AND COPORATE RISK-TAKING.pdf | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-3436442.html | |
| 附件大小: | |
|
很多金融类论文，数据为面板数据，普遍采用reg回归，同时控制行业和年份等固定效应，而不采用xtreg回归，控制个体固定效应，这么做的原因是什么？有无理论根据？我看国外顶刊（例如JFE）上与我研究领域（企业风险承担）相近的文章也是使用没有控制个体固定效应的面板回归模型，我上传了两个附件，中英文各一篇，第一篇第23页，作者没有控制个体效应（即公司效应），第二篇也只控制了年份和行业固定效应（他后续的回归结果下面写的是Firm effect，与设立的模型不一致，我怀疑是笔误)，希望大家不吝赐教，一起讨论这个问题哇。
|
|
熟悉论坛请点击新手指南
|
|
| 下载说明 | |
|
1、论坛支持迅雷和网际快车等p2p多线程软件下载，请在上面选择下载通道单击右健下载即可。 2、论坛会定期自动批量更新下载地址,所以请不要浪费时间盗链论坛资源,盗链地址会很快失效。 3、本站为非盈利性质的学术交流网站,鼓励和保护原创作品，拒绝未经版权人许可的上传行为。本站如接到版权人发出的合格侵权通知，将积极的采取必要措施；同时，本站也将在技术手段和能力范围内，履行版权保护的注意义务。 (如有侵权，欢迎举报) |
|
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问：王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明
