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文件名:  数据说明季度.xlsx
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常用上市公司数据整理

[季度版]

年度数据版本：
https://bbs.pinggu.org/thread-10608582-1-1.html
1、数据格式

dta格式（stata14/15/16版本）
需要安装包可以该帖免费下载：下载地址
提供整理代码和合并使用代码

2、数据包含

  • 资产负债表
  • 利润表
  • 现金流量表（直接法）
  • 现金流量表（间接法）
  • 偿债能力
  • 披露财务指标
  • 比率结构
  • 经营能力
  • 盈利能力
  • 现金流分析
  • 风险水平
  • 发展能力
  • 每股指标
  • 相对价值指标（托宾Q值、账面市值比）
  • 股利分配
  • 治理综合信息（董事人数、独立董事人数、董事监事及高管年薪总额 董事监事及高管前三名薪酬总额 董事长与总经理兼任情况等）（这个数据只有年度的）
  • 股东股权集中度（包含第1大、前3大、前5大、前10大股东持股比例之和以及Herfindahl指数、股权制衡度等）
  • 流通股东股权集中度
  • 公司文件
    包含特色整理指标：上市年份（便于计算上市公司年龄或者剔除当年IPO的数据），行业（以证监会2012行业分类标准，制造业用二级行业分类，其他行业用一级行业分类），市场类型，是否ST（以最新的是否ST来判断，如果需要根据当年是否ST，可以参考该贴https://bbs.pinggu.org/thread-10351009-1-1.html）


3、数据说明

  • 精心整理以便写论文方便
  • 数据起始时间都是公司上市开始到2021年1季度
  • 数据只有沪深A股上市公司（包括主板、中小板、创业板、科创板），不包含B股上市公司
  • 季度数据，报表类型只保留合并报表
  • 所有数据统计证券代码字段为stkcd，季度字段为quarter，以便以合并匹配
  • q变量表示1：一季度报，2：中报，3：三季度报，4：年报
  • 注意：stkcd字段类型为数字，1即代表股票000001，为了便于匹配同时提供证券代码字段（字符型）

直接用Stata的merge 1:1 stkcd quarter 匹配汇总简直不能更方便可以使用
xtset stkcd quarter 定义成面板数据

字段都为中文名，直观方便


让您免去数据下载整理的烦恼


4、附件下载（百度网盘地址）

  • 数据说明文件


  • 数据包




5、示例代码
使用 merge 1:1 匹配数据1:1指的是1对1匹配 m:1匹配是指多对1匹配（匹配公司文件）
stkcd quarter对应的是匹配变量
nogen 表示不生成_merge变量
keep(1 3) 相当于 keep if _merge==1 | _merge==3
keep里面具体对应

numeric equivalent
code word (results) description
-------------------------------------------------------------------
1 master observation appeared in master only
2 using observation appeared in using only
3 match observation appeared in both

keepusing() 里面放入想要匹配进去的变量，默认是全部变量
  1. *= 切换到数据所在路径
  2. cd E:\数据\

  4. *======================== 合并数据 =========================
  5. use 资产负债表.dta, clear
  6. keep stkcd 证券代码 year quarter q 资产总计 负债合计 货币资金 交易性金融资产
  7. merge 1:1 stkcd quarter using 利润表.dta, nogen keep(1 3) keepusing(净利润 营业收入)
  8. merge 1:1 stkcd quarter using 盈利能力.dta, nogen keep(1 3) keepusing(行业代码 总资产净利润率ROAB)
  9. merge 1:1 stkcd quarter using 发展能力.dta, nogen keep(1 3) keepusing(营业收入增长率B)
  10. merge 1:1 stkcd quarter using 相对价值指标.dta, nogen keep(1 3) keepusing(托宾Q值*)
  11. merge m:1 stkcd year using 治理综合信息.dta, nogen keep(1 3) keepusing(董事人数 其中独立董事 董事长与总经理兼任情况)
  12. merge m:1 stkcd using 公司文件.dta, nogen keep(1 3) keepusing(行业代码C 上市日期 市场类型 是否ST )

  14. *======================== 筛选数据 =========================

  16. *= 剔除金融行业
  17. drop if regexm(行业代码C, "J")

  19. *= 剔除ST类上市公司
  20. drop if 是否ST==1

  22. *= 筛选沪深A股
  23. * 市场类型字段对应编码：1=上海A，2=上海B，4=深圳A，8=深圳B，16=创业板，32=科创板
  24. keep if inlist(市场类型, 1, 4, 16, 32)

  26. *= 如果要选择创业板的话
  27. * keep if inlist(市场类型, 16)

  29. * 剔除当年IPO的数据以及上市以前的数据
  30. drop if year<=real(substr(上市日期, 1, 4))

  32. * 筛选年份
  33. keep if year>=2010 & year<=2020
复制代码




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补充内容 (2022-6-3 21:12):
季度版常用数据整理更新至2022年1季度
https://bbs.pinggu.org/thread-11053751-1-1.html


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