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最近在学习任胜钢等(2019)，发现其在进行地区政策效应回归时，使用reg并加入了i.year和i.city，R-squared达到了0.95以上，但当我使用xtreg，通过tab生成year_dummy*并加入时，得到的变量系数虽和前者相同，但截距向和系数标准差则颇有差异，原文截距向为18.5，我的截距向为5.94，并且我的R-squared仅有0.089。代码和dataex我已按要求附上，请问是我的模型使用出错了吗？
xtset city year qui tab year, gen(year_dummy) gen tt = time * treat xtreg so2 tt labour kx xf fdi gdzc year_dummy*,fe i(city) cluster(city) est store m1, title(("xtreg")) reg so2 tt labour kx xf fdi gdzc i.year i.city,cluster(city) est store m2, title(("reg")) estout m1 m2, /// drop(*year *city year_dummy*) /// legend label collabel(none) /// cells(b(star fmt(3)) se(par fmt(3))) /// stats(N r2_a, labels(Observations R-squard) fmt(%12.0f %9.3f)) /// varwidth(20) /// title('Policy effectiveness')/// starlevel(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) nolz nolegend ---------------------------------------------------- ("xtreg") ("reg") ---------------------------------------------------- tt -.609** -.609** (.285) (.297) labour -.870 -.870 (.734) (.767) kx -.666 -.666 (1.861) (1.944) xf -.123** -.123** (.058) (.061) fdi .115 .115 (.269) (.281) gdzc .011 .011 (.042) (.044) _cons 5.940*** 18.497*** (.352) (.556) ---------------------------------------------------- Observations 3348 3348 R-squard .089 .824 ---------------------------------------------------- |
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