这个问题楼主想过采用 replace rm=rm[_n-487] if missing(rm) 命令来自动补充数据，其中487为样本周期的天数，但该方法在碰到数据缺失时会导致补充的rm出现错位，（有些股票在样本周期中停牌或是缺了几天的数据）

楼主现在的思路是，由于市场回报率rm和日期是一一对应的，样本周期的每一天都有对应的rm，只要根据日期来补充缺失的rm值就可以了，有没有大佬解答一下stata中有没有解决方案，或者excel中是否有解决这个补充缺失值的办法。

关于csad模型做出的一点点补充，这个模型也叫cck模型，是检测羊群效应用的，采用回报的横截面绝对偏差csad作为测度，计算公式为： 根据这个公式可能楼主的问题有另一种解决思路，现在ri，rm，和n都是已知的，只要能进行批量计算就好了，以楼主的stata技术不生成一一对应的ri和rm变量就无法计算其差的绝对值，如果有其他计算方法也能解决楼主的问题！