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所在主题：老师们，为什么我尝试复现的这个Asian Option公式程序算出来是NaN
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各位老师们，为什么我这个代码算出来的结果和中途积分的结果都是NaN，可以正常运行函数代码复现的是这篇文章的Asian option定价公式（定理4.1） Kim, B. & Wee, I. 2014, "Pricing of geometric Asian options under Heston's stochastic volatility model", Quantitative finance, vol. 14, no. 10, pp. 1795-1809. 函数代码如下 function call=KimCallQuad(nu,theta,s0,r,T,t,sigma,rho,kappa,w,n,K) call=exp(-r(T-t))KimB(nu,theta,s0,r,T,t,sigma,rho,kappa,w,n,K); function ret=KimB(nu,theta,s0,r,T,t,sigma,rho,kappa,w,n,K) global psi10 ret=((psi10-K)/2)+(1/pi)quadl(@KimIntegral,0,10^5,[],[],... nu,theta,s0,r,T,t,sigma,rho,kappa,w,n,K); function ret=KimIntegral(nu,theta,s0,r,T,t,sigma,rho,kappa,xi,w,n,K) ret=real((Kimpsi(nu,theta,s0,r,T,t,sigma,rho,kappa,xi,w,n,3)-... Kimpsi(nu,theta,s0,r,T,t,sigma,rho,kappa,xi,w,n,2)K)... (exp(-ixilog(K)))/(ixi)); 复制代码 function psi=Kimpsi(nu,theta,s0,r,T,t,sigma,rho,kappa,xi,w,n,type) if type == 1 xi=1; else if type == 2 xi=1ixi; else type == 3 xi=1+1ixi; end end a1=2nu/(sigma^2); a2=2kappatheta/(sigma^2); a3=((T-t)/T)log(s0)+((rsigma-kappathetarho)(T-t)^2)/(2sigmaT)-(rho(T-t)/(sigmaT))nu; a4=log(s0)-(rho/sigma)nu+(r-(rhokappatheta/sigma))(T-t); a5=(kappanu+(kappa^2)theta(T-t))/(sigma^2); psi=exp(-a1(KimHtilde(T,t,sigma,rho,kappa,xi,w,n,type)/KimH(T,t,sigma,rho,kappa,xi,w,n,type))-... a2log(KimH(T,t,sigma,rho,kappa,xi,w,n,type))+... a3xi+a4w+a5); function H=KimH(T,t,sigma,rho,kappa,xi,w,n,type) if type == 1 xi=1; else if type == 2 xi=1ixi; else type == 3 xi=1+1ixi; end end h=[]; h(1)=0; % h-2 h(2)=0;% h-1 h(3)=1;% h0 h(4)=((T-t)(kappa-wrhosigma))/2; % h1 for j=5:n+4 % h for n bigger than or equal 2 h(j)=(((T-t)^2)/ (4n(n-1)T^2))(-1(xi^2)(sigma^2)(1-(rho^2))((T-t)^2)h(j-4)+... (xisigmaT(sigma-2rhokappa)-2xiwsigma^2T(1-(rho^2)))(T-t)h(j-3)+... T((kappa^2)T-2xirhosigma-w(2rhokappa-sigma)sigmaT-(w^2)(1-(rho^2)(sigma^2)T)h(j-2))); end H=sum(h(3:n+4)); function Htilde=KimHtilde(T,t,sigma,rho,kappa,xi,w,n,type) if type == 1 xi=1; else if type == 2 xi=1ixi; else type == 3 xi=1+1ixi; end end h=[]; h(1)=0; % h-2 h(2)=0; % h-1 h(3)=1; % h0 h(4)=((T-t)(kappa-wrhosigma))/2; % h1 for j=5:n+4 % h for n bigger than or equal 2 h(j)=(((T-t)^2)/ (4n(n-1)T^2))(-1(xi^2)(sigma^2)(1-(rho^2))((T-t)^2)h(j-4)+... (xisigmaT(sigma-2rhokappa)-2xiwsigma^2T(1-(rho^2)))(T-t)h(j-3)+... T((kappa^2)T-2xirhosigma-w(2rhokappa-sigma)sigmaT-(w^2)(1-(rho^2)(sigma^2)T)h(j-2))); hh(j)=(j-4)/(T-t)h(j); end Htilde=sum(hh(5:n+4))+1/(T-t)h(4); 复制代码 xi是那个歪歪曲曲的变量运行代码如下 clear clc T=0.5 t=0 sigma=0.39 kappa=1.15 rho=-0.64 n=10 w=0 nu=0.09 r=0.05 theta=0.348 s0=100 K=90 syms xi global psi10 psi10=Kimpsi(nu,theta,s0,r,T,t,sigma,rho,kappa,xi,w,n,1) C=KimCallQuad(nu,theta,s0,r,T,t,sigma,rho,kappa,w,n,K) 复制代码论文中的公式如下：由于t=0,所以0-t对log(Su)的积分我没有写进函数方程。麻烦各位老师了！代码文件同样上传了附件
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