摘要翻译：
研究了风险收益组合优化模型中有效前沿的求解问题。给出了N个风险资产组合的有效边界的解析表达式，以及当模型中加入无风险资产时的有效边界的解析表达式。同时，我们给出了一个R实现，并详细讨论了一个由几只风险普通股组成的投资组合的数值例子。
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英文标题：
《Portfolio Optimization in R》
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作者：
M. Andrecut
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最新提交年份：
2013
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Portfolio Management 项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
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英文摘要：
We consider the problem of finding the efficient frontier associated with the risk-return portfolio optimization model. We derive the analytical expression of the efficient frontier for a portfolio of N risky assets, and for the case when a risk-free asset is added to the model. Also, we provide an R implementation, and we discuss in detail a numerical example of a portfolio of several risky common stocks.
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