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推荐序 致谢 简介 舍入差异注记 第1章债务类证券特征1 1.1简介1 1.2契约及条款2 1.3期限2 1.4面值3 1.5息票率3 1.6偿债条款7 1.7转换权11 1.8卖出条款11 1.9货币定义11 1.10嵌入式期权11 1.11筹措资金购买债券12 第2章债券投资的风险14 2.1简介14 2.2利率风险14 2.3收益率曲线风险18 2.4赎回和提前偿付风险21 2.5再投资风险22 2.6信用风险23 2.7流动性风险26 2.8汇率风险或货币风险28 2.9通货膨胀风险或购买力风险28 2.10波动性风险28 2.11事件风险29 第3章债券市场组成和工具概览31 3.1简介31 3.2债券市场组成31 3.3主权债券32 3.4准政府机构债券36 3.5州政府及地方政府债券43 3.6公司债券46 3.7资产支持证券55 3.8债务抵押债券57 3.9债券的一级市场和二级市场58 第4章收益利差60 4.1简介60 4.2利率决定60 4.3国债利率61 4.4非国债证券的收益率66 4.5非美国发行债券的利率72 4.6互换收益利差74 第5章债务证券估值78 5.1简介78 5.2估值的一般原则78 5.3传统的估价方法88 5.4无套利估值方法88 5.5估值模型95 第6章收益率衡量、即期利率和远期利率97 6.1简介97 6.2收益的来源97 6.3传统收益率衡量方法98 6.4理论即期利率109 6.5远期利率120 第7章利率风险的衡量方法127 7.1简介127 7.2全面估价法127 7.3债券价格波动的特征130 7.4久期136 7.5凸性调整值145 7.6基点价格146 7.7收益率波动的重要性147 第8章期限结构和利率波动性149 8.1简介149 8.2国债收益率曲线的回顾150 8.3收益率曲线变动带来的国债收益152 8.4构建国债的理论即期利率曲线153 8.5互换曲线（LIBOR曲线）155 8.6利率期限结构的预期理论研究158 8.7衡量收益率曲线风险164 8.8收益率波动与度量167 第9章含嵌入期权的债券估价173 9.1简介173 9.2债券估价模型的要素173 9.3债券估价过程回顾176 9.4回顾如何对无期权债券进行估价180 9.5采用二项式模式估值嵌入式期权债券182 9.6估价和分析可赎回债券187 9.7估价可回售债券193 9.8估价梯升可赎回债券195 9.9估价有上限浮动利率债券198 9.10可转换债券的分析199 第10章抵押贷款支持证券206 10.1简介206 10.2住房抵押贷款207 10.3转手抵押债券209 10.4抵押担保债务220 10.5分离的抵押贷款支持债券239 10.6非机构住宅抵押贷款支持证券241 10.7商业不动产抵押贷款支持证券242 第11章债券市场的资产支持证券板块246 11.1简介246 11.2ABS证券化的程序和特征247 11.3住宅权益贷款256 11.4预制房屋贷款支持债券259 11.5美国之外的住房抵押贷款支持证券260 11.6汽车贷款支持债券262 11.7学生贷款支持债券263 11.8小企业管理局贷款支持证券264 11.9信用卡应收款支持证券265 11.10债务抵押债券267 第12章抵押贷款支持证券和资产支持证券估价274 12.1简介274 12.2现金流量收益率分析法274 12.3无波动利差276 12.4蒙特卡罗模型和期权调整利差法276 12.5测量利率风险288 12.6资产支持证券的估值293 12.7估值任意债券294 第13章利率衍生工具295 13.1简介295 13.2利率期货295 13.3利率期权303 13.4利率互换308 13.5利率上限及下限313 第14章利率衍生工具估值316 14.1简介316 14.2利率期货合约316 14.3利率互换321 14.4期权330 14.5上限及下限340 第15章信用分析的一般原则344 15.1简介344 15.2信用评级344 15.3传统信用分析346 15.4信用评分模型368 15.5信用风险模型369 附录15A案例研究：BergenBrunswig公司371 第16章债券投资组合管理简介375 16.1简介375 16.2为固定收益投资者设定投资目标376 16.3制定和实施投资组合策略382 16.4监管投资组合384 16.5调整投资组合385 第17章衡量投资组合的风险状况386 17.1简介386 17.2回顾标准差和下行风险度量386 17.3追踪误差390 17.4衡量投资组合的利率风险394 17.5测量收益率曲线398 17.6利差风险399 17.7信用风险400 17.8非抵押贷款支持证券的期权风险401 17.9投资抵押贷款支持证券的风险402 17.10多因素风险模型405 第18章对照债券市场指数管理基金409 18.1简介409 18.2积极管理的程度409 18.3策略412 18.4潜在绩效评估的情景分析418 18.5采用多因子风险模型构建投资组合427 18.6业绩评估431 18.7杠杆策略434 第19章投资组合利率变动风险防范和现金流匹配442 19.1简介442 19.2单一负债的利率变动风险防范442 19.3或有利率变动风险防范451 19.4多重债务的利率变动风险防范454 19.5多重债务的现金流匹配456 第20章全球信用债券组合管理的相对值分析法459 20.1简介459 20.2信用相对价值分析461 20.3总收益分析464 20.4一级市场分析464 20.5流动性和交易分析466 20.6二级市场交易动因分析466 20.7利差分析470 20.8结构分析473 20.9信用曲线分析476 20.10信用分析477 20.11资产配置板块轮换477 第21章国际债券投资组合管理479 21.1简介479 21.2投资目标和投资策略479 21.3制定投资组合策略484 21.4构建投资组合489 21.5附录503 第22章管制利率风险的衍生工具505 22.1简介505 22.2使用期货控制利率风险505 22.3管控互换利率风险517 22.4对冲期权521 22.5使用上限和下限530 第23章对冲抵押贷款证券以获取相对价值531 23.1简介531 23.2问题531 23.3抵押贷款证券风险534 23.4利率如何随时间而改变538 23.5对冲方法论538 23.6对冲尖点息票抵押贷款证券545 第24章债券投资组合管理中的信用衍生品547 24.1简介547 24.2市场参与者547 24.3为什么信用风险重要548 24.4总收益互换550 24.5信用违约产品552 24.6信用利差产品558 24.7合成式债务抵押债券561 24.8一揽子违约互换562 CFA项目介绍565 作者简介566 编著者简介567 译者后记569 又失效了，需要的加wx: njucheny联系吧 |
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