英文标题：
《Asymptotic properties of maximum likelihood estimators for Heston models
based on continuous time observations》
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作者：
Matyas Barczy, Gyula Pap
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最新提交年份：
2015
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英文摘要：
We study asymptotic properties of maximum likelihood estimators for Heston models based on continuous time observations of the log-price process. We distinguish three cases: subcritical (also called ergodic), critical and supercritical. In the subcritical case, asymptotic normality is proved for all the parameters, while in the critical and supercritical cases, non-standard asymptotic behavior is described.
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中文摘要：
我们研究了基于对数价格过程连续时间观测的Heston模型最大似然估计的渐近性质。我们区分三种情况：亚临界（也称为遍历）、临界和超临界。在亚临界情况下，证明了所有参数的渐近正态性，而在临界和超临界情况下，描述了非标准渐近行为。
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分类信息：

一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Statistics Theory 统计理论
分类描述：Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
应用统计、计算统计和理论统计：例如统计推断、回归、时间序列、多元分析、数据分析、马尔可夫链蒙特卡罗、实验设计、案例研究
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Statistical Finance 统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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一级分类：Statistics 统计学
二级分类：Statistics Theory 统计理论
分类描述：stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的别名。渐近，贝叶斯推论，决策理论，估计，基础，推论，检验。
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