英文标题：
《Filters and smoothers for self-exciting Markov modulated counting
processes》
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作者：
Samuel N. Cohen and Robert J. Elliott
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最新提交年份：
2013
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英文摘要：
We consider a self-exciting counting process, the parameters of which depend on a hidden finite-state Markov chain. We derive the optimal filter and smoother for the hidden chain based on observation of the jump process. This filter is in closed form and is finite dimensional. We demonstrate the performance of this filter both with simulated data, and by analysing the `flash crash\' of 6th May 2010 in this framework.
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中文摘要：
我们考虑一个自激计数过程，其参数依赖于一个隐有限状态马尔可夫链。基于对跳跃过程的观察，我们推导了隐藏链的最优滤波器和平滑器。这个滤波器是封闭的，是有限维的。我们通过模拟数据和在该框架下分析2010年5月6日的“闪电崩溃”来证明该滤波器的性能。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Computational Finance 计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Probability 概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Trading and Market Microstructure 交易与市场微观结构
分类描述：Market microstructure, liquidity, exchange and auction design, automated trading, agent-based modeling and market-making
市场微观结构，流动性，交易和拍卖设计，自动化交易，基于代理的建模和做市
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一级分类：Statistics 统计学
二级分类：Other Statistics 其他统计数字
分类描述：Work in statistics that does not fit into the other stat classifications
从事不适合其他统计分类的统计工作
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