英文标题：
《Barrier Option Pricing》
---
作者：
A. H. Davison and T. Sidogi
---
最新提交年份：
2013
---
英文摘要：
We use Lie symmetry methods to price certain types of barrier options. Usually Lie symmetry methods cannot be used to solve the Black-Scholes equation for options because the function defining the maturity condition for an option is not smooth. However, for barrier options, this restriction can be accommodated and a symmetry analysis utilised to find new solutions.
---
中文摘要：
我们使用李对称方法对某些类型的障碍期权定价。通常情况下，李对称方法不能用于求解期权的布莱克-斯科尔斯方程，因为定义期权到期条件的函数是不光滑的。然而，对于屏障选项，可以考虑这一限制，并利用对称性分析来找到新的解决方案。
---
分类信息：

一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Analysis of PDEs 偏微分方程分析
分类描述：Existence and uniqueness, boundary conditions, linear and non-linear operators, stability, soliton theory, integrable PDE\'s, conservation laws, qualitative dynamics
存在唯一性，边界条件，线性和非线性算子，稳定性，孤子理论，可积偏微分方程，守恒律，定性动力学
--
一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Computational Finance 计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
--

---
PDF下载：
-->