英文标题：
《On idiosyncratic stochasticity of financial leverage effects》
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作者：
Carles Bret\\\'o
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最新提交年份：
2013
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英文摘要：
We model leverage as stochastic but independent of return shocks and of volatility and perform likelihood-based inference via the recently developed iterated filtering algorithm using S&P500 data, contributing new evidence to the still slim empirical support for random leverage variation.
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中文摘要：
我们将杠杆率建模为随机的，但不受回报冲击和波动性的影响，并通过最近开发的使用S&P500数据的迭代过滤算法进行基于可能性的推断，为仍然微弱的随机杠杆变化的实证支持提供了新的证据。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：General Finance 一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
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一级分类：Statistics 统计学
二级分类：Applications 应用程序
分类描述：Biology, Education, Epidemiology, Engineering, Environmental Sciences, Medical, Physical Sciences, Quality Control, Social Sciences
生物学，教育学，流行病学，工程学，环境科学，医学，物理科学，质量控制，社会科学
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一级分类：Statistics 统计学
二级分类：Computation 计算
分类描述：Algorithms, Simulation, Visualization
算法、模拟、可视化
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