英文标题：
《Hedging of equity-linked with maximal success factor》
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作者：
Klusik Przemyslaw
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最新提交年份：
2014
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英文摘要：
We consider an equity-linked contract whose payoff depends on the lifetime of policy holder and the stock price. We assume the limited capital for hedging and we provide with the best strategy for an insurance company in the meaning of so called succes factor $\\IE^\\IP\\left[{\\mathbf 1}_{\\{V_T \\geq D)}+{\\mathbf 1}_{\\{V_T < D\\}}\\frac{V_T}{D}\\right ]$, where $V_T$ denotes the end value of strategy and $D$ is the payoff of the contract. The work is a genaralisation of the work of F\\\"{o}llmer and Schied \\cite{FS2004} and Klusik and Palmowski \\cite{KluPal}, but it considers much more general \"incompletness\" of the market, among others midterm nonmarket information signals and infitite nonmarket scenarios.
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中文摘要：
我们考虑一个与股票挂钩的合同，其收益取决于投保人的寿命和股票价格。我们假设套期保值的资本有限，我们为保险公司提供了最佳策略，即所谓的成功因素$\\IE^\\IP\\left[{\\mathbf 1}{V_T\\geq D}+{\\mathbf 1}{{V_T<D}\\frac{V_T}{D}\\right]$，其中$V_T$表示策略的最终价值，$D$表示合同的回报。这项工作是F\\“{o}llmer和Schied{FS2004}以及Klusik和Palmowski{KluPal}工作的一个概括，但它考虑了市场更普遍的“不完整性”，以及其他中期非市场信息信号和弱非市场情景。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Risk Management 风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Pricing of Securities 证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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