英文标题：
《Hedging Conditional Value at Risk with Options》
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作者：
Maciej J. Capi\\\'nski
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最新提交年份：
2015
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英文摘要：
We present a method of hedging Conditional Value at Risk of a position in stock using put options. The result leads to a linear programming problem that can be solved to optimise risk hedging.
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中文摘要：
我们提出了一种利用看跌期权对冲股票头寸条件风险价值的方法。结果导致了一个线性规划问题，可以解决该问题以优化风险对冲。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Risk Management 风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Optimization and Control 优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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