英文标题：
《Well-Posedness and Comparison Principle for Option Pricing with
Switching Liquidity》
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作者：
Tihomir Gyulov, Lyuben Valkov
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最新提交年份：
2015
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英文摘要：
We consider an integro-differential equation derived from a system of coupled parabolic PDE and an ODE which describes an European option pricing with liquidity shocks. We study the well-posedness and prove comparison principle for the corresponding initial value problem.
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中文摘要：
我们考虑一个由耦合抛物型偏微分方程和描述流动性冲击下的欧式期权定价的常微分方程组导出的积分微分方程。研究了相应初值问题的适定性，并证明了比较原理。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Analysis of PDEs 偏微分方程分析
分类描述：Existence and uniqueness, boundary conditions, linear and non-linear operators, stability, soliton theory, integrable PDE\'s, conservation laws, qualitative dynamics
存在唯一性，边界条件，线性和非线性算子，稳定性，孤子理论，可积偏微分方程，守恒律，定性动力学
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