英文标题：
《High-order compact schemes for Black-Scholes basket options》
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作者：
Bertram D\\\"uring and Christof Heuer
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最新提交年份：
2015
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英文摘要：
We present a new high-order compact scheme for the multi-dimensional Black-Scholes model with application to European Put options on a basket of two underlying assets. The scheme is second-order accurate in time and fourth-order accurate in space. Numerical examples confirm that a standard second-order finite difference scheme is significantly outperformed.
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中文摘要：
我们提出了多维Black-Scholes模型的一种新的高阶紧格式，并将其应用于两种标的资产篮子上的欧式看跌期权。该格式在时间上具有二阶精度，在空间上具有四阶精度。数值算例证实，标准的二阶有限差分格式的性能明显优于传统的二阶有限差分格式。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Computational Finance 计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Numerical Analysis 数值分析
分类描述：Numerical algorithms for problems in analysis and algebra, scientific computation
分析和代数问题的数值算法，科学计算
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