英文标题：
《Model-free Superhedging Duality》
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作者：
Matteo Burzoni, Marco Frittelli, Marco Maggis
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最新提交年份：
2016
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英文摘要：
In a model free discrete time financial market, we prove the superhedging duality theorem, where trading is allowed with dynamic and semi-static strategies. We also show that the initial cost of the cheapest portfolio that dominates a contingent claim on every possible path $\\omega \\in \\Omega$, might be strictly greater than the upper bound of the no-arbitrage prices. We therefore characterize the subset of trajectories on which this duality gap disappears and prove that it is an analytic set.
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中文摘要：
在一个无模型的离散时间金融市场中，我们证明了超边缘对偶定理，其中允许使用动态和半静态策略进行交易。我们还表明，在每一条可能路径$\\omega\\in\\omega$上支配未定权益的最便宜投资组合的初始成本可能严格大于无套利价格的上限。因此，我们刻画了这个对偶间隙消失的轨迹子集，并证明它是一个解析集。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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