英文标题：
《Robust Financial Bubbles》
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作者：
Francesca Biagini and Jacopo Mancin
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最新提交年份：
2016
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英文摘要：
We study the concept of financial bubble in a market model endowed with a set of probability measures, typically mutually singular to each other. In this setting we introduce the notions of robust bubble and robust fundamental value in a consistent way with the existing literature in the case a unique prior exists. The notion of no dominance is also investigated under the uncertainty framework. Finally, we provide concrete examples illustrating our results.
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中文摘要：
我们在一个市场模型中研究金融泡沫的概念，该模型具有一组概率测度，通常是相互单一的。在这种背景下，我们引入了稳健泡沫和稳健基本价值的概念，在存在唯一先验的情况下，与现有文献一致。在不确定性框架下，也研究了无优势的概念。最后，我们提供了具体的例子来说明我们的结果。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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