英文标题：
《On optimal strategies for utility maximizers in the Arbitrage Pricing
Model》
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作者：
Miklos Rasonyi
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最新提交年份：
2016
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英文摘要：
We consider a popular model of microeconomics with countably many assets: the Arbitrage Pricing Model. We study the problem of optimal investment under an expected utility criterion and look for conditions ensuring the existence of optimal strategies. Previous results required a certain restrictive hypothesis on the tails of asset return distributions. Using a different method, we manage to remove this hypothesis, at the price of stronger assumptions on the moments of asset returns.
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中文摘要：
我们考虑一个流行的微观经济学模型，该模型包含可数资产：套利定价模型。我们研究了在期望效用准则下的最优投资问题，并寻找确保最优策略存在的条件。之前的结果要求对资产收益分布的尾部进行一定的限制性假设。使用另一种方法，我们设法消除这一假设，但代价是对资产收益时刻做出更有力的假设。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Optimization and Control 优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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