英文标题：
《Survey on log-normally distributed market-technical trend data》
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作者：
Ren\\\'e Kempen and Stanislaus Maier-Paape
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最新提交年份：
2016
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英文摘要：
In this survey, a short introduction in the recent discovery of log-normally distributed market-technical trend data will be given. The results of the statistical evaluation of typical market-technical trend variables will be presented. It will be shown that the log-normal assumption fits better to empirical trend data than to daily returns of stock prices. This enables to mathematically evaluate trading systems depending on such variables. In this manner, a basic approach to an anti cyclic trading system will be given as an example.
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中文摘要：
在本次调查中，将简要介绍最近发现的对数正态分布市场技术趋势数据。将给出典型市场技术趋势变量的统计评估结果。结果表明，对数正态假设更适合于经验趋势数据，而不是股票价格的日收益率。这使我们能够根据这些变量对交易系统进行数学评估。通过这种方式，我们将以反循环交易系统的基本方法为例。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Statistical Finance 统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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